PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDC.TO с LVHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).

PDC.TO и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		9.18%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		8.37%2.57%19.64%-3.13%5.18%25.76%-2.95%16.87%2.42%6.97%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как LVHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LVHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции PDC.TO превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 10.43% против 8.92% соответственно.

PDC.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.92%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.43%

LVHD

1 день
0.22%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.37%
6 месяцев
4.87%
1 год
3.86%
3 года*
9.57%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с VOOPDC.TO с DFNDPDC.TO с DWXPDC.TO с SOXQ
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Сравнение комиссий PDC.TO и LVHD

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

PDC.TO vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOLVHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

0.32

+2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

0.52

+3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.07

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

0.62

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

1.35

+17.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.32

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.85

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и LVHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и LVHD

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности LVHD в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.19%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и LVHD

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки LVHD в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и LVHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PDC.TOLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-37.32%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.52%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-16.75%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-37.32%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-4.66%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.05%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.47%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и LVHD

Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеют волатильность 3.33% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDC.TOLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.20%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

6.99%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

12.11%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

11.60%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

14.16%

+1.12%