PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDC.TO с IDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

PDC.TO и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		9.18%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		9.86%45.18%12.93%7.89%0.27%10.99%-7.53%17.48%-2.77%12.12%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как IDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 7.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDC.TO имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции IDV немного впереди с 10.62%.

PDC.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.92%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.43%

IDV

1 день
0.00%
1 месяц
-4.91%
С начала года
7.04%
6 месяцев
15.63%
1 год
36.31%
3 года*
22.97%
5 лет*
14.46%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с VOOPDC.TO с DFNDPDC.TO с DWXPDC.TO с SOXQ
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий PDC.TO и IDV

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

PDC.TO vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

2.64

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

3.24

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.53

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

3.24

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

14.54

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.64

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

+0.01

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и IDV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и IDV

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности IDV в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.61%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и IDV

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки IDV в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

PDC.TOIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-70.14%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.76%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-29.19%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-42.50%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-4.55%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-15.53%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.41%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и IDV

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDC.TOIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.26%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.00%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

13.81%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

12.26%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

15.01%

+0.27%