PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с GBDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDC.TO с GBDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L).

PDC.TO и GBDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и GBDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и GBDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		9.25%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.59%12.94%17.21%4.91%0.83%15.30%-10.52%15.56%-0.36%12.08%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у GBDV.L с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции PDC.TO превзошли акции GBDV.L по среднегодовой доходности: 10.43% против 8.06% соответственно.

PDC.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.65%
С начала года
9.25%
6 месяцев
10.23%
1 год
31.01%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.81%
10 лет*
10.43%

GBDV.L

1 день
0.84%
1 месяц
-2.55%
С начала года
4.59%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.70%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.35%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с VOOPDC.TO с DFNDPDC.TO с DWXPDC.TO с SOXQ
Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с SDIVGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с XYLDGBDV.L с SCHYGBDV.L с FLXX.DE

Сравнение комиссий PDC.TO и GBDV.L

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GBDV.L в 0.45%.

PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Доходность на риск

PDC.TO vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOGBDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.06

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

1.42

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.21

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

1.59

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.77

6.25

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. GBDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа GBDV.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и GBDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOGBDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.06

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.79

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и GBDV.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и GBDV.L

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности GBDV.L в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.62%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и GBDV.L

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки GBDV.L в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и GBDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PDC.TOGBDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-34.77%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.61%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-15.84%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-34.77%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-4.01%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-5.20%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.91%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и GBDV.L

Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) имеют волатильность 3.27% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDC.TOGBDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.30%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

7.38%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

12.91%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

11.88%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

13.60%

+1.68%