PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, PDC.TO returned 10.86%/yr vs 12.05%/yr for FDL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как FDL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции PDC.TO уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.05% соответственно.

PDC.TO

1 день
0.25%
1 месяц
4.67%
С начала года
19.02%
6 месяцев
17.30%
1 год
35.38%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.12%
10 лет*
10.86%

FDL

1 день
0.15%
1 месяц
1.73%
С начала года
14.77%
6 месяцев
14.31%
1 год
25.26%
3 года*
20.35%
5 лет*
15.73%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		19.02%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.77%9.52%28.12%0.67%14.26%24.96%-5.92%18.30%1.98%4.89%

Correlation

The correlation between PDC.TO and FDL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г.

0.44

The correlation between PDC.TO and FDL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDC.TO и FDL

Секторы
PDC.TO
FDL

Финансовые услуги

44.7%
15.1%

Энергетика

21.8%
27.3%

Коммунальные услуги

13.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.6%

Сырьевые материалы

3.5%
0.3%

Недвижимость

2.3%

-

Промышленность

1.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
14.7%

Технологии

0.7%
1.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Финансовые услуги

PDC.TO
44.7%
FDL
15.1%

Энергетика

PDC.TO
21.8%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

PDC.TO
13.7%
FDL
6.5%

Потребительский циклический сектор

PDC.TO
6.6%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

PDC.TO
4.8%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

PDC.TO
3.5%
FDL
0.3%

Недвижимость

PDC.TO
2.3%
FDL

-

Промышленность

PDC.TO
1.0%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

PDC.TO
0.8%
FDL
14.7%

Технологии

PDC.TO
0.7%
FDL
1.1%

Здравоохранение

PDC.TO

-

FDL
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

PDC.TO vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
2.18

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
3.34

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.38

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.20

4.92

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.01

13.93

+20.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30

2.18

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.07

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и FDL

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки FDL в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TOFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-35.40%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-5.15%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-13.52%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-13.52%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-35.40%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.00%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.06%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.82%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и FDL

Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.97% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TOFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.10%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.71%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

11.65%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

12.64%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

15.45%

-0.16%

Сравнение комиссий PDC.TO и FDL

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и FDL

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.26%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and FDL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

PDC.TO is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.45% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор