PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с CCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both Dividend funds. Over the past year, PDC.TO returned 35.38% vs 17.04% for CCEF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как CCEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 7.07%.

PDC.TO

1 день
0.25%
1 месяц
4.67%
С начала года
19.02%
6 месяцев
17.30%
1 год
35.38%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.12%
10 лет*
10.86%

CCEF

1 день
-0.24%
1 месяц
3.55%
С начала года
7.07%
6 месяцев
6.41%
1 год
17.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и CCEF

2026 (YTD)20252024
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		19.02%21.62%16.30%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.07%8.27%26.60%

Correlation

The correlation between PDC.TO and CCEF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов PDC.TO и CCEF

Секторы
PDC.TO
CCEF

Финансовые услуги

44.7%
30.7%

Энергетика

21.8%
18.9%

Коммунальные услуги

13.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.2%

Сырьевые материалы

3.5%
3.9%

Недвижимость

2.3%
4.3%

Промышленность

1.0%
5.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.3%

Технологии

0.7%
14.1%

Здравоохранение

-

7.4%

Финансовые услуги

PDC.TO
44.7%
CCEF
30.7%

Энергетика

PDC.TO
21.8%
CCEF
18.9%

Коммунальные услуги

PDC.TO
13.7%
CCEF
3.7%

Потребительский циклический сектор

PDC.TO
6.6%
CCEF
4.7%

Коммуникационные услуги

PDC.TO
4.8%
CCEF
4.2%

Сырьевые материалы

PDC.TO
3.5%
CCEF
3.9%

Недвижимость

PDC.TO
2.3%
CCEF
4.3%

Промышленность

PDC.TO
1.0%
CCEF
5.9%

Потребительский защитный сектор

PDC.TO
0.8%
CCEF
2.3%

Технологии

PDC.TO
0.7%
CCEF
14.1%

Здравоохранение

PDC.TO

-

CCEF
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG

Доходность на риск

PDC.TO vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOCCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
2.08

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
2.88

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.39

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.20

2.60

+6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.01

10.37

+23.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа CCEF равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOCCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30

2.08

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.67

-0.91

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и CCEF

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и CCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TOCCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-13.95%

-27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-6.59%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.24%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-1.72%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.65%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и CCEF

Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TOCCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.28%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.91%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

8.23%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

10.56%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

10.56%

+4.73%

Сравнение комиссий PDC.TO и CCEF

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и CCEF

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CCEF в 7.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.26%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and CCEF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PDC.TO is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PDC.TO is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 2.74% for CCEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и CCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор