PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDC.TO с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с ALTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Over the past 10 years, PDC.TO returned 11.48%/yr vs 6.68%/yr for ALTY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как ALTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции PDC.TO превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 11.48% против 6.68% соответственно.

PDC.TO

1 день
0.57%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
23.68%
С начала года
26.52%
1 год
40.23%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.80%
10 лет*
11.48%

ALTY

1 день
0.03%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
7.01%
С начала года
11.10%
1 год
18.61%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.39%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		26.52%21.80%16.38%6.97%-4.17%30.14%-5.48%25.00%-11.85%10.27%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		11.10%6.00%20.27%7.95%-6.34%23.02%-14.89%16.43%1.71%3.32%

Correlation

The correlation between PDC.TO and ALTY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.45

The correlation between PDC.TO and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DWX
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с RFEMALTY с DIVALTY с SPY

Доходность на риск

PDC.TO vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDC.TOALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.77
2.59

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.20
3.71

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.48

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.46

4.98

+5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.71

17.72

+20.98

PDC.TO vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.77, что выше коэффициента Шарпа ALTY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и ALTY

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки ALTY в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TOALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-47.79%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-3.75%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.85%

-11.36%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-14.15%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.93%

-47.79%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.21%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.05%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и ALTY

Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Global X Alternative Income ETF (ALTY) имеют волатильность 2.13% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TOALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.17%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

5.53%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

7.20%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

11.82%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

17.14%

-1.87%

Сравнение комиссий PDC.TO и ALTY

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и ALTY

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ALTY в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.41%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.13%3.96%4.48%4.77%4.24%3.65%5.07%4.33%5.12%4.23%3.77%4.39%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and ALTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

PDC.TO is categorized as Dividend, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.50% for ALTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор