Сравнение PDC.TO с ALTY
PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Over the past 10 years, PDC.TO returned 11.48%/yr vs 7.23%/yr for ALTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и ALTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как ALTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции PDC.TO превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 11.48% против 7.23% соответственно.
PDC.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 11.48%
ALTY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам PDC.TO и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 21.92% | 21.80% | 16.38% | 6.97% | -4.17% | 30.14% | -5.48% | 25.00% | -11.85% | 10.27% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 10.37% | 6.00% | 20.27% | 7.95% | -6.34% | 23.02% | -14.89% | 16.43% | 1.71% | 3.32% |
Correlation
The correlation between PDC.TO and ALTY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between PDC.TO and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDC.TO vs. ALTY — Ранг доходности на риск
PDC.TO
ALTY
Сравнение PDC.TO c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDC.TO | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.45 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 4.89 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.92 | 17.39 | +19.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и ALTY
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки ALTY в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDC.TO | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.93% | -47.79% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -3.75% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.85% | -11.36% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -14.15% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.93% | -47.79% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -6.25% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.05% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и ALTY
Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.22% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 5.55% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 7.29% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 11.87% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 17.19% | -1.92% |
Сравнение комиссий PDC.TO и ALTY
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и ALTY
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности ALTY в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.46% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.24% | 3.96% | 4.48% | 4.77% | 4.24% | 3.65% | 5.07% | 4.33% | 5.12% | 4.23% | 3.77% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
PDC.TO and ALTY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.
PDC.TO is categorized as Dividend, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.50% for ALTY.
Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор