Сравнение PDBZX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBZX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.53% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.36% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBZX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции BCOIX по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.52% соответственно.
PDBZX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.93%
BCOIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и BCOIX
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
PDBZX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
PDBZX
BCOIX
Сравнение PDBZX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBZX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.60 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.01 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 6.11 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBZX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PDBZX и BCOIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и BCOIX
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BCOIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.19% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.31% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и BCOIX
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBZX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -18.13% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.54% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -18.13% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.88% | -18.13% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.04% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.19% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.83% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и BCOIX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBZX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.63% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.53% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.11% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.62% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.66% | +0.68% |