PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с ABNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с ABNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. ABNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и ABNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и ABNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.55%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ABNFX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции ABNFX по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.95% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

ABNFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.61%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с IUSBABNFX с FIPDXABNFX с SCHZABNFX с FBNDX

Сравнение комиссий PDBZX и ABNFX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ABNFX в 0.35%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Доходность на риск

PDBZX vs. ABNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c ABNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXABNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.90

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.52

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

4.34

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. ABNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNFX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и ABNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXABNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.65

+0.44

Корреляция

Корреляция между PDBZX и ABNFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и ABNFX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности ABNFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.01%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и ABNFX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и ABNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXABNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-17.69%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.94%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-17.65%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-17.69%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.65%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.30%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и ABNFX

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXABNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.49%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.49%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.39%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

5.91%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

4.87%

+0.47%