Сравнение PDBZX с ABNFX
PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) and ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) are both mutual funds - PDBZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM, while ABNFX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds. Over the past 10 years, PDBZX returned 2.88%/yr vs 1.93%/yr for ABNFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PDBZX charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for ABNFX.
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и ABNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBZX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у ABNFX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции ABNFX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.93% соответственно.
PDBZX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.88%
ABNFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам PDBZX и ABNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 0.72% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | 0.19% | 7.42% | 1.42% | 4.29% | -13.08% | -0.88% | 10.86% | 8.08% | 0.15% | 3.48% |
Correlation
The correlation between PDBZX and ABNFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.90 |
The correlation between PDBZX and ABNFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBZX vs. ABNFX — Ранг доходности на риск
PDBZX
ABNFX
Сравнение PDBZX c ABNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBZX | ABNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.71 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.13 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBZX | ABNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.00 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.65 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и ABNFX
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и ABNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBZX | ABNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -17.69% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.09% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.51% | -6.12% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -17.65% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.88% | -17.69% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.92% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.29% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и ABNFX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBZX | ABNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.40% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 2.83% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 3.95% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.96% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.89% | +0.48% |
Сравнение комиссий PDBZX и ABNFX
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ABNFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и ABNFX
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности ABNFX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | 4.38% | 4.37% | 4.55% | 3.19% | 2.37% | 2.07% | 5.15% | 3.72% | 2.65% | 2.10% | 2.31% | 2.24% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.57% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PDBZX and ABNFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDBZX has higher volatility (2.08%) compared to ABNFX (1.40%). In terms of maximum drawdown, PDBZX dropped -20.88% vs ABNFX's -17.69%.
PDBZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBZX и ABNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор