PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с PPLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с PPLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while PPLT is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). PDBC is actively managed, while PPLT is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.79%/yr vs 5.97%/yr for PPLT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и PPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 8.79% против 5.97% соответственно.

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%

PPLT

1 день
-3.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
11.32%
1 год
71.46%
3 года*
22.13%
5 лет*
9.07%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и PPLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-9.46%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%

Correlation

The correlation between PDBC and PPLT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.31

The correlation between PDBC and PPLT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD
Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с ANGPY

Доходность на риск

PDBC vs. PPLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c PPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCPPLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.42

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.81

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

2.09

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

4.41

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. PPLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа PPLT равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCPPLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.42

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.01

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PDBC и PPLT

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и PPLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCPPLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-70.73%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-34.41%

+27.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-34.41%

+20.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-34.41%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-51.14%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-33.08%

+28.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-39.95%

+16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

16.24%

-12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и PPLT

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 6.20%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCPPLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

11.22%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

44.68%

-28.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

50.72%

-32.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

32.49%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

29.00%

-11.22%

Сравнение комиссий PDBC и PPLT

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и PPLT

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and PPLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPLT has higher volatility (11.22%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs PPLT's -70.73%.

On 10-year performance, PDBC leads with 8.79% vs 5.97% for PPLT. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.79% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for PPLT.

PDBC is categorized as Commodities, while PPLT is Precious Metals. They also come from different issuers: Invesco and Aberdeen. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.60% for PPLT.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и PPLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор