Сравнение PDBC с PPLT
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM. PDBC is actively managed, while PPLT is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.61%/yr vs 3.63%/yr for PPLT. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и PPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -15.63%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 8.61% против 3.63% соответственно.
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
PPLT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.07%
- 6 месяцев
- -21.90%
- С начала года
- -15.63%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 3.63%
- Всё время*
- -0.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.86M | $152.61M | $122.20M | |
| $34.32M | $32.15M | $38.73M |
Сравнение доходности по годам PDBC и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -15.63% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
Correlation
The correlation between PDBC and PPLT is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between PDBC and PPLT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. PPLT — Ранг доходности на риск
PDBC
PPLT
Сравнение PDBC c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.71 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 1.35 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и PPLT
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -70.73% | +21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -43.98% | +27.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -43.98% | +27.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -43.98% | +16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -51.14% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -37.64% | +27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -39.95% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 23.13% | -18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и PPLT
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 7.58%, в то время как у abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 10.70% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 32.66% | -16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 50.16% | -30.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 32.95% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 29.35% | -11.50% |
Сравнение комиссий PDBC и PPLT
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и PPLT
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and PPLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPLT has higher volatility (10.70%) compared to PDBC (7.58%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs PPLT's -70.73%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs 3.63% for PPLT. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for PPLT.
PDBC is categorized as Commodities, while PPLT is Precious Metals. They also come from different issuers: Invesco and abrdn. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.60% for PPLT.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор