Сравнение PDBC с PPLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT).
PDBC и PPLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. PPLT - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и PPLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -4.40% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 9.86% против 6.81% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
PPLT
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 95.06%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и PPLT
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.
Доходность на риск
PDBC vs. PPLT — Ранг доходности на риск
PDBC
PPLT
Сравнение PDBC c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.95 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.20 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.85 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 8.64 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.30 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.24 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и PPLT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и PPLT
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и PPLT
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и PPLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -70.73% | +21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -34.41% | +23.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -34.74% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -51.14% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -29.34% | +28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -40.08% | +16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 11.36% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и PPLT
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 8.15%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 16.06% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 44.64% | -30.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 49.13% | -30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 32.03% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 28.73% | -11.04% |