PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с PPLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDBC и PPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и PPLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
-4.40%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 9.86% против 6.81% соответственно.


PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%

PPLT

1 день
3.49%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
24.74%
1 год
95.06%
3 года*
24.69%
5 лет*
9.44%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Сравнение комиссий PDBC и PPLT

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.


Доходность на риск

PDBC vs. PPLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c PPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCPPLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.95

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.20

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.85

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.64

-1.16

PDBC vs. PPLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLT равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCPPLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.30

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.03

+0.19

Корреляция

Корреляция между PDBC и PPLT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и PPLT

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и PPLT

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и PPLT.


Загрузка...

Показатели просадок


PDBCPPLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-70.73%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-34.41%

+23.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-34.74%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-51.14%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-29.34%

+28.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-40.08%

+16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

11.36%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и PPLT

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 8.15%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDBCPPLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

16.06%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

44.64%

-30.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

49.13%

-30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

32.03%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

28.73%

-11.04%