Сравнение PDBC с CCOM
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
CCOM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $504.01 | $468.51 | $4.30K | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам PDBC и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 17.75% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.06% |
Correlation
The correlation between PDBC and CCOM is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. CCOM — Ранг доходности на риск
PDBC
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PDBC c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и CCOM
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -7.44% | -42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -6.01% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -3.39% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 12.39% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 12.39% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 12.39% | +5.46% |
Сравнение комиссий PDBC и CCOM
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и CCOM
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности CCOM в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and CCOM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.27% for CCOM.
They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор