Сравнение PDBC с BEMB
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDBC returned 9.41%/yr vs 8.09%/yr for BEMB. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.47%.
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
BEMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.24K | $41.97K | $49.14K | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам PDBC и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -2.49% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.47% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Correlation
The correlation between PDBC and BEMB is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between PDBC and BEMB has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. BEMB — Ранг доходности на риск
PDBC
BEMB
Сравнение PDBC c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.73 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 7.06 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и BEMB
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -6.17% | -43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -3.67% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -5.52% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -0.53% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -0.92% | -22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 0.90% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и BEMB
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 1.31% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 3.70% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 4.38% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 5.81% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 5.81% | +12.04% |
Сравнение комиссий PDBC и BEMB
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и BEMB
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BEMB в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.88% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and BEMB have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to BEMB (1.31%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs BEMB's -6.17%.
On 3-year performance, PDBC leads with 9.41% vs 8.09% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBC has performed better with a 9.41% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
BEMB has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 3.00% for PDBC.
PDBC is categorized as Commodities, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.18% for BEMB.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор