Сравнение PDBAX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBAX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции TIBDX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.01% соответственно.
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и TIBDX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
PDBAX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
PDBAX
TIBDX
Сравнение PDBAX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBAX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.73 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 5.37 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBAX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и TIBDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и TIBDX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TIBDX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и TIBDX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBAX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -18.82% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.98% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.82% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -18.82% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.34% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.31% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.96% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и TIBDX
PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеют волатильность 1.61% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBAX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.54% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.56% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.25% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.59% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 4.71% | +0.61% |