Сравнение PDBAX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBAX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.08% соответственно.
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и MDVAX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
PDBAX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
PDBAX
MDVAX
Сравнение PDBAX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBAX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.10 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.05 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 7.79 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBAX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.69 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и MDVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и MDVAX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и MDVAX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBAX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -23.02% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.00% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -23.02% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -23.02% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -5.91% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.46% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.79% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и MDVAX
PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBAX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.02% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.99% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 3.86% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.45% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.26% | +0.06% |