PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с HYSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям HYSZX по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.90% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM

Сравнение комиссий PDBAX и HYSZX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HYSZX в 0.75%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Доходность на риск

PDBAX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXHYSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.80

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.68

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.45

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

10.13

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа HYSZX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXHYSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.80

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.02

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.17

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.13

-0.04

Корреляция

Корреляция между PDBAX и HYSZX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и HYSZX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности HYSZX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и HYSZX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и HYSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-18.31%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.39%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-9.77%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-18.31%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.42%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-1.20%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.58%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и HYSZX

PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.11%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.94%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

3.10%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

3.83%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

4.21%

+1.11%