Сравнение PDBAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PDBAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBAX или FXAIX.
Основные характеристики
| PDBAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.68% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 9.75% | 37.57% |
| Дох-ть за 3 года | -2.05% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.69% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.50% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 6.71 | 20.09 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.67% | 12.28% |
| Макс. просадка | -20.62% | -33.79% |
| Текущая просадка | -7.89% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и FXAIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и FXAIX
С начала года, PDBAX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.50% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и FXAIX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и FXAIX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 4.50% | 4.32% | 4.83% | 2.69% | 2.69% | 3.34% | 3.75% | 2.63% | 2.60% | 2.93% | 3.33% | 3.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и FXAIX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и FXAIX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.69%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.