PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.55% против 14.08% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий PDBAX и FXAIX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

PDBAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

7.30

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.76

+0.33

Корреляция

Корреляция между PDBAX и FXAIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и FXAIX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и FXAIX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-33.79%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-12.13%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-24.50%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-33.79%

+12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-6.23%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.83%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.53%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и FXAIX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.61%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.34%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

9.53%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

18.32%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

16.92%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

18.05%

-12.73%