Сравнение PDBAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PDBAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBAX или FXAIX.
Основные характеристики
| PDBAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.91% | 11.87% |
| Дох-ть за 1 год | 3.39% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | -2.64% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.29% | 15.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.79% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 6.36% | 11.62% |
| Макс. просадка | -20.62% | -33.79% |
| Current Drawdown | -11.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и FXAIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и FXAIX
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.79% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и FXAIX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и FXAIX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 4.58% | 4.33% | 4.83% | 2.69% | 2.68% | 6.82% | 3.71% | 2.62% | 3.64% | 2.94% | 3.48% | 3.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и FXAIX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и FXAIX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.12%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.