Сравнение PCY с BEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB).
PCY и BEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PCY и BEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 15.34% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | -1.14% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у BEMB с доходностью -1.14%.
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
BEMB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и BEMB
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.
Доходность на риск
PCY vs. BEMB — Ранг доходности на риск
PCY
BEMB
Сравнение PCY c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.99 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.12 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.57 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.38 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между PCY и BEMB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и BEMB
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности BEMB в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.99% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и BEMB
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и BEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -6.17% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -3.70% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -2.58% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -0.95% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.93% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и BEMB
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.37% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 3.08% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 5.46% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 5.92% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 5.92% | +7.00% |