PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCTY с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PCTY с ^SP500TR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PCTY (Paylocity Holding Corporation) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, PCTY returned 11.07%/yr vs 15.08%/yr for ^SP500TR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -17.38%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.07% против 15.08% соответственно.

PCTY

1 день
-0.68%
1 месяц
25.36%
6 месяцев
-10.06%
С начала года
-17.38%
1 год
-32.96%
3 года*
-17.44%
5 лет*
-8.05%
10 лет*
11.07%

^SP500TR

1 день
-1.01%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.08%
С начала года
9.64%
1 год
19.85%
3 года*
19.45%
5 лет*
13.12%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTY и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-17.38%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		9.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Correlation

The correlation between PCTY and ^SP500TR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.49

Over the past year, the correlation between PCTY and ^SP500TR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paylocity Holding Corporation

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с QQQPCTY с VOOPCTY с WDAYPCTY с MSFTPCTY с ADBE
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

PCTY vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCTY^SP500TRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.58

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.20

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.24

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

9.82

-10.86

PCTY vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCTY и ^SP500TR

Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ^SP500TR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTY^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-55.25%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-8.89%

-41.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.08%

-18.75%

-39.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.90%

-24.49%

-44.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.90%

-33.79%

-35.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.79%

-1.86%

-56.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-8.15%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.75%

2.03%

+29.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и ^SP500TR

Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTY^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

3.37%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.02%

10.04%

+23.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.17%

12.60%

+26.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.04%

17.00%

+24.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

18.05%

+23.81%

Часто задаваемые вопросы

PCTY and ^SP500TR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCTY has higher volatility (13.52%) compared to ^SP500TR (3.37%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs ^SP500TR's -55.25%.

^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTY и ^SP500TR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор