PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCTY с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PCTY с ^SP500TR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paylocity Holding Corporation (PCTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCTY или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между PCTY и ^SP500TR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCTY:

0.60

^SP500TR:

0.73

Коэф-т Сортино

PCTY:

1.15

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Омега

PCTY:

1.14

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

PCTY:

0.38

^SP500TR:

0.77

Коэф-т Мартина

PCTY:

1.90

^SP500TR:

2.97

Индекс Язвы

PCTY:

11.37%

^SP500TR:

4.86%

Дневная вол-ть

PCTY:

32.40%

^SP500TR:

19.64%

Макс. просадка

PCTY:

-56.88%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PCTY:

-34.84%

^SP500TR:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции PCTY превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 19.70% против 12.77% соответственно.

PCTY

С начала года

-0.12%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

-6.40%

1 год

19.34%

5 лет

12.45%

10 лет

19.70%

^SP500TR

С начала года

0.54%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-0.97%

1 год

14.26%

5 лет

17.44%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCTY и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг риск-скорректированной доходности PCTY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCTY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCTY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PCTY и ^SP500TR

Максимальная просадка PCTY за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и ^SP500TR

Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...