PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCTY с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PCTY с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paylocity Holding Corporation (PCTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности PCTY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCTY и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-31.03%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -31.03%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.33% против 14.17% соответственно.

PCTY

1 день
-2.65%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-31.03%
6 месяцев
-31.31%
1 год
-44.59%
3 года*
-19.12%
5 лет*
-10.59%
10 лет*
12.33%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paylocity Holding Corporation

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с MSFTPCTY с VOOPCTY с QQQPCTY с WDAYPCTY с ADBE
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

PCTY vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTY^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.29

1.00

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.01

1.52

-3.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.54

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.77

7.32

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCTY vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCTY^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

1.00

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.71

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.32

Корреляция

Корреляция между PCTY и ^SP500TR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PCTY и ^SP500TR

Максимальная просадка PCTY за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

PCTY^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.66%

-55.25%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-12.12%

-37.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.66%

-24.49%

-42.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.66%

-33.79%

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.60%

-5.55%

-60.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-8.20%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.79%

2.55%

+22.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и ^SP500TR

Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCTY^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

5.38%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.78%

9.55%

+18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.79%

18.32%

+16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.06%

16.90%

+23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.68%

18.05%

+23.63%