Сравнение PCTY с MSFT
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PCTY in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, PCTY returned 11.26%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -26.12%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.26% против 24.97% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -26.12%
- 6 месяцев
- -22.99%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- 11.26%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам PCTY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.12% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between PCTY and MSFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.45 |
The correlation between PCTY and MSFT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.20B
MSFT:
$3.19T
PCTY:
$4.64
MSFT:
$16.79
PCTY:
24.28
MSFT:
25.50
PCTY:
0.71
MSFT:
1.78
PCTY:
3.63
MSFT:
10.03
PCTY:
5.25
MSFT:
7.69
PCTY:
$1.73B
MSFT:
$318.27B
PCTY:
$1.20B
MSFT:
$217.41B
PCTY:
$394.81M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PCTY
MSFT
Сравнение PCTY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.21 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.44 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.28 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.46 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.93 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.75 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PCTY и MSFT
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -69.38% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.05% | -33.91% | -17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -33.91% | -24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -37.15% | -31.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -37.15% | -31.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.15% | -20.53% | -42.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -21.78% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 16.00% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и MSFT
Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 9.93% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 22.32% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 25.12% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.69% | 26.61% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 27.03% | +14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и MSFT
PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и MSFT
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and MSFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (15.20%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор