PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCTY с WDAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCTY с WDAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCTY (Paylocity Holding Corporation) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PCTY returned 10.97%/yr vs 6.37%/yr for WDAY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -16.81%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -32.29%. За последние 10 лет акции PCTY превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 10.97% против 6.37% соответственно.

PCTY

1 день
3.10%
1 месяц
21.62%
6 месяцев
-10.44%
С начала года
-16.81%
1 год
-30.45%
3 года*
-16.45%
5 лет*
-7.93%
10 лет*
10.97%

WDAY

1 день
2.55%
1 месяц
14.72%
6 месяцев
-24.54%
С начала года
-32.29%
1 год
-35.86%
3 года*
-13.95%
5 лет*
-8.56%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTY и WDAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-16.81%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%
WDAY
Workday, Inc.		-32.29%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%

Correlation

The correlation between PCTY and WDAY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.55

The correlation between PCTY and WDAY shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$6.79B

WDAY:

$38.09B

EPS

PCTY:

$4.66

WDAY:

$3.20

Коэффициент P/E

PCTY:

27.24

WDAY:

45.40

Коэффициент PEG

PCTY:

0.80

WDAY:

0.03

Коэффициент P/S

PCTY:

4.07

WDAY:

3.90

Коэффициент P/B

PCTY:

5.91

WDAY:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.73B

WDAY:

$9.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$1.20B

WDAY:

$7.66B

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$394.81M

WDAY:

$1.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paylocity Holding Corporation

Workday, Inc.

Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с VOOPCTY с MSFTPCTY с ADBE
Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с QQQWDAY с VOOWDAY с ITWDAY с LTL

Доходность на риск

PCTY vs. WDAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTY c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCTYWDAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.77

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-1.02

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.88

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.66

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.11

+0.15

PCTY vs. WDAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDAY равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCTY и WDAY

Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и WDAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTYWDAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-63.38%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-54.58%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.08%

-63.38%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.90%

-63.38%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.90%

-63.38%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.51%

-52.66%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-21.19%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.68%

32.31%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и WDAY

Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 13.85%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTYWDAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

16.94%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

40.59%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.20%

46.45%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.06%

39.69%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

39.07%

+2.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и WDAY

Ни PCTY, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
502.29M
2.54B
(PCTY) Общая выручка
(WDAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCTY и WDAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paylocity Holding Corporation и Workday, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
72.3%
83.8%
Активы портфеля
PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

WDAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

WDAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

WDAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

PCTY and WDAY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (16.94%) compared to PCTY (13.85%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs WDAY's -63.38%.

WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTY и WDAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор