Сравнение PCTY с WDAY
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PCTY returned 9.93%/yr vs 4.78%/yr for WDAY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -31.94%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -45.02%. За последние 10 лет акции PCTY превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 9.93% против 4.78% соответственно.
PCTY
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -31.94%
- 6 месяцев
- -31.86%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -11.70%
- 10 лет*
- 9.93%
WDAY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -45.02%
- 6 месяцев
- -45.54%
- 1 год
- -50.63%
- 3 года*
- -19.01%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 4.78%
Сравнение доходности по годам PCTY и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -31.94% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
WDAY Workday, Inc. | -45.02% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between PCTY and WDAY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between PCTY and WDAY shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$5.71B
WDAY:
$30.03B
PCTY:
$4.64
WDAY:
$3.20
PCTY:
22.37
WDAY:
36.86
PCTY:
0.66
WDAY:
0.03
PCTY:
3.34
WDAY:
3.17
PCTY:
4.84
WDAY:
4.49
PCTY:
$1.73B
WDAY:
$9.85B
PCTY:
$1.20B
WDAY:
$7.66B
PCTY:
$394.81M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. WDAY — Ранг доходности на риск
PCTY
WDAY
Сравнение PCTY c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCTY | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.67 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCTY и WDAY
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -63.38% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -54.58% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -63.38% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -63.38% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -63.38% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.05% | -61.56% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -21.04% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.15% | 30.34% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и WDAY
Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 12.43%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 19.22% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 38.09% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 44.25% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.75% | 39.16% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.75% | 38.92% | +2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и WDAY
Ни PCTY, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и WDAY
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and WDAY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.22%) compared to PCTY (12.43%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs WDAY's -63.38%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор