PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCTIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCTIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PCTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PCTIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCTIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		-0.25%3.92%3.12%7.98%-10.90%1.96%6.89%9.11%1.11%7.30%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCTIX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PCTIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.68% против 4.59% соответственно.

PCTIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.65%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.68%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Bond Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PCTIX:
PCTIX с ALCAXPCTIX с CMFPCTIX с FCTFXPCTIX с VGITPCTIX с PONAXPCTIX с ATOIXPCTIX с USMTX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PCTIX и PONPX

PCTIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PCTIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTIX
Ранг доходности на риск PCTIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.51

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.16

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.98

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

7.83

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCTIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCTIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.51

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.82

-1.01

Корреляция

Корреляция между PCTIX и PONPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTIX и PONPX

Дивидендная доходность PCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		3.38%3.60%3.73%3.47%1.97%1.76%2.01%2.63%2.97%3.04%2.95%2.81%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PCTIX и PONPX

Максимальная просадка PCTIX за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCTIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-13.41%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-3.69%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-13.41%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.98%

-13.41%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.88%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-1.44%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.93%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTIX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) составляет 1.06%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCTIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.90%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.66%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

4.28%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

4.74%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

4.19%

+0.21%