PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72201U8027

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

30 мая 2012 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PCTIX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) показал доход в -1.84% с начала года и 1.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCTIX составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PCTIX

С начала года

-1.84%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-3.01%

1 год

1.30%

3 года

2.46%

5 лет

1.02%

10 лет

2.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.10%1.24%-1.67%-0.45%-1.05%-1.84%
20240.02%0.41%0.33%-1.17%0.35%1.53%0.87%0.61%1.03%-1.08%1.42%-1.19%3.12%
20233.46%-2.44%1.67%0.28%-0.75%1.18%0.19%-1.03%-2.87%-1.49%7.03%2.90%7.99%
2022-2.76%-0.64%-3.54%-3.90%1.83%-2.96%3.60%-2.01%-4.80%-1.15%6.22%-0.08%-10.25%
20210.73%-2.21%0.66%1.27%0.65%0.48%0.82%-0.54%-1.04%-0.03%1.00%0.21%1.95%
20202.06%1.74%-4.03%-1.78%3.84%1.32%1.83%-0.71%-0.10%-0.27%2.17%0.85%6.89%
20190.62%0.63%2.12%0.61%1.54%0.40%0.77%2.20%-0.61%0.02%0.12%0.37%9.11%
2018-1.16%-0.51%0.55%-0.24%1.48%0.08%0.23%0.46%-0.72%-1.09%1.03%1.01%1.10%
20170.82%0.84%0.37%1.01%1.68%0.08%0.52%0.89%-0.75%0.44%-0.02%1.20%7.30%
20161.43%0.04%1.06%1.17%0.77%1.96%0.04%0.41%-0.46%-1.58%-4.99%1.06%0.72%
20151.93%-1.37%0.30%-0.75%-0.46%0.04%0.54%0.44%0.85%1.04%0.92%0.98%4.49%
20142.28%1.13%0.40%1.40%1.28%-0.10%0.20%1.56%0.01%0.89%-0.01%0.74%10.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCTIX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PCTIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO California Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.32
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO California Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.40$0.37$0.28$0.21$0.24$0.30$0.31$0.33$0.31$0.30$0.25

Дивидендный доход

3.39%3.73%3.48%2.69%1.76%2.01%2.63%2.96%3.04%2.94%2.82%2.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO California Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO California Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 16.38%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO California Municipal Bond Fund составляет 3.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.38%22 июл. 2021 г.31925 окт. 2022 г.47010 сент. 2024 г.789
-11.56%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.92
-8.08%10 дек. 2012 г.1865 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.350
-7.46%1 сент. 2016 г.641 дек. 2016 г.18831 авг. 2017 г.252
-5.43%9 дек. 2024 г.839 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...