PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The investment seeks high current income exempt from federal and California income tax. The fund normally invests at least 80% of its assets in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance, exempt from regular federal income tax and California income tax. It may invest in Fixed Income Instruments which include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The fund may invest in derivative instruments, such as options, futures contracts or swap agreements, or in mortgage- or asset-backed securities.

ISIN
US72201U8027
Эмитент
PIMCO
Дата выпуска
30 мая 2012 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с PCTIX:
PCTIX с ALCAXPCTIX с CMFPCTIX с FCTFXPCTIX с PONAXPCTIX с USMTXPCTIX с APUSXPCTIX с ATOIXPCTIX с VGITPCTIX с PMJIXPCTIX с PFN

Доходность

График доходности PCTIX

PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции PCTIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,057.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) показал доход в 1.88% с начала года и 7.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCTIX составила 2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.

PIMCO California Municipal Bond Fund

1 день
0.09%
1 месяц
1.72%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.43%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.54%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PCTIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PCTIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.68%1.42%-2.02%1.06%0.49%0.28%1.88%
20250.10%1.23%-1.67%-0.45%-0.74%0.69%-0.65%0.81%3.01%1.37%0.29%-0.05%3.92%
20240.02%0.41%0.33%-1.17%0.35%1.53%0.87%0.61%1.03%-1.08%1.42%-1.19%3.12%
20233.46%-2.44%1.67%0.27%-0.75%1.18%0.19%-1.03%-2.87%-1.49%7.03%2.90%7.98%
2022-2.76%-0.64%-3.54%-3.90%1.83%-3.18%3.38%-2.01%-5.07%-1.15%6.22%-0.08%-10.90%
20210.73%-2.20%0.66%1.27%0.65%0.48%0.82%-0.53%-1.04%-0.03%1.00%0.21%1.96%

Метрики бенчмарка

PIMCO California Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2012.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.15%) than losses (14.39%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.09%
Бета
0.02
R²
0.01
Участие в росте
16.15%
Участие в снижении
14.39%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PCTIX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PCTIX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск PCTIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCTIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.67

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.29

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.30

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.29

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

10.15

-1.06

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO California Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.39$0.39$0.40$0.37$0.20$0.21$0.24$0.30$0.32$0.33$0.31$0.30

Дивидендный доход

3.61%3.60%3.73%3.47%1.97%1.76%2.01%2.63%2.97%3.04%2.95%2.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO California Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.16
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.39
2024$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.20
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PIMCO California Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 16.98%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 528 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO California Municipal Bond Fund составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-16.98%окт. 2022 г.
1y 3mo2y 1mo
3y 4moиюль 2021 г. - дек. 2024 г.
Обвал COVID2020
-11.56%март 2020 г.
10d4mo 2d
4mo 12dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2013 года2013
-8.26%сент. 2013 г.
8mo 29d8mo 5d
1y 4moдек. 2012 г. - май 2014 г.
Откат 2016 года2016
-7.46%дек. 2016 г.
3mo 1d9mo 3d
12mo 4dсент. 2016 г. - авг. 2017 г.
Распродажа 2025 года2025
-5.44%апр. 2025 г.
4mo 5d5mo 4d
9mo 9dдек. 2024 г. - сент. 2025 г.

Показатели просадок

PCTIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-56.78%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-9.10%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-18.90%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-25.43%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.98%

-33.92%

+16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.31%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-10.71%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.05%

-1.24%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PCTIX

Добавьте PIMCO California Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PCTIX