PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCTIX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCTIX с APUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

PCTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PCTIX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCTIX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		-0.43%3.92%3.12%7.98%-10.90%1.96%6.79%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, PCTIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

PCTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.85%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.66%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Bond Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с PCTIX:
PCTIX с ALCAXPCTIX с CMFPCTIX с FCTFXPCTIX с VGITPCTIX с PONAXPCTIX с ATOIXPCTIX с USMTX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с MYIAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий PCTIX и APUSX

PCTIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PCTIX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTIX
Ранг доходности на риск PCTIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTIX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTIXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.94

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

12.78

-11.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

6.20

-4.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

15.80

-14.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

57.56

-54.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCTIX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTIX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCTIXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.94

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.60

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.40

-0.59

Корреляция

Корреляция между PCTIX и APUSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTIX и APUSX

Дивидендная доходность PCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		3.38%3.60%3.73%3.47%1.97%1.76%2.01%2.63%2.97%3.04%2.95%2.81%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCTIX и APUSX

Максимальная просадка PCTIX за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTIX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCTIXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-1.64%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-0.20%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-1.45%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.10%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-0.30%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.05%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTIX и APUSX

PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCTIXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.10%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

0.53%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

1.09%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

1.24%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

1.14%

+3.26%