PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCTIX с FCTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCTIX с FCTFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).

PCTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PCTIX и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCTIX и FCTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		-0.43%3.92%3.12%7.98%-10.90%1.96%6.89%9.11%1.11%7.30%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-1.07%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, PCTIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции PCTIX превзошли акции FCTFX по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.02% соответственно.

PCTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.85%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.66%

FCTFX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.27%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Bond Fund

Fidelity California Municipal Income Fund

Часто сравнивают с PCTIX:
PCTIX с ALCAXPCTIX с CMFPCTIX с VGITPCTIX с PONAXPCTIX с ATOIXPCTIX с USMTXPCTIX с APUSX
Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX

Сравнение комиссий PCTIX и FCTFX

PCTIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PCTIX vs. FCTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTIX
Ранг доходности на риск PCTIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTIX c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTIXFCTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.40

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

3.87

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCTIX vs. FCTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTFX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTIX и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCTIXFCTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.12

-0.32

Корреляция

Корреляция между PCTIX и FCTFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTIX и FCTFX

Дивидендная доходность PCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FCTFX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		3.38%3.60%3.73%3.47%1.97%1.76%2.01%2.63%2.97%3.04%2.95%2.81%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.01%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%

Просадки

Сравнение просадок PCTIX и FCTFX

Максимальная просадка PCTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTIX и FCTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCTIXFCTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-23.20%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-5.00%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-14.01%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.98%

-14.01%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.26%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-2.44%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.39%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTIX и FCTFX

Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что PCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCTIXFCTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.17%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.77%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

4.99%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

3.92%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

4.04%

+0.36%