Сравнение PCTIX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
PCTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCTIX и CMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCTIX и CMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTIX PIMCO California Municipal Bond Fund | -0.43% | 3.92% | 3.12% | 7.98% | -10.90% | 1.96% | 6.89% | 9.11% | 1.11% | 7.30% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.57% | 3.36% | 1.65% | 5.71% | -8.27% | 0.78% | 4.50% | 6.94% | 0.99% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PCTIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции PCTIX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.72% соответственно.
PCTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.66%
CMF
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCTIX и CMF
PCTIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Доходность на риск
PCTIX vs. CMF — Ранг доходности на риск
PCTIX
CMF
Сравнение PCTIX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTIX | CMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.13 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 3.54 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTIX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.39 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PCTIX и CMF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTIX и CMF
Дивидендная доходность PCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности CMF в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTIX PIMCO California Municipal Bond Fund | 3.38% | 3.60% | 3.73% | 3.47% | 1.97% | 1.76% | 2.01% | 2.63% | 2.97% | 3.04% | 2.95% | 2.81% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.98% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок PCTIX и CMF
Максимальная просадка PCTIX за все время составила -16.98%, примерно равная максимальной просадке CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTIX и CMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCTIX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -16.45% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -3.84% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -12.45% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.98% | -14.57% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.42% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.80% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.23% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTIX и CMF
Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) составляет 1.03%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что PCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCTIX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.56% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 2.00% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 4.48% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 4.17% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 5.07% | -0.67% |