Сравнение PCTIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PCTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PCTIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCTIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTIX PIMCO California Municipal Bond Fund | -0.43% | 3.92% | 3.12% | 7.98% | -10.90% | 1.96% | 6.89% | 9.11% | 1.11% | 7.30% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCTIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCTIX имеют среднегодовую доходность 2.66%, а акции PFORX немного впереди с 2.77%.
PCTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.66%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCTIX и PFORX
PCTIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PCTIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PCTIX
PFORX
Сравнение PCTIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.89 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 2.82 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PCTIX и PFORX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTIX и PFORX
Дивидендная доходность PCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTIX PIMCO California Municipal Bond Fund | 3.38% | 3.60% | 3.73% | 3.47% | 1.97% | 1.76% | 2.01% | 2.63% | 2.97% | 3.04% | 2.95% | 2.81% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PCTIX и PFORX
Максимальная просадка PCTIX за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCTIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -13.87% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -3.99% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -13.71% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.98% | -13.87% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.69% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -1.95% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.87% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTIX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) составляет 1.03%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCTIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.93% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 2.53% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 3.38% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 3.46% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 3.08% | +1.32% |