PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCTIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCTIX с PFN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PCTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PCTIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCTIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		-0.43%3.92%3.12%7.98%-10.90%1.96%6.89%9.11%1.11%7.30%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PCTIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PCTIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.66% против 8.38% соответственно.

PCTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.85%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.66%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Bond Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PCTIX:
PCTIX с ALCAXPCTIX с CMFPCTIX с FCTFXPCTIX с VGITPCTIX с PONAXPCTIX с ATOIXPCTIX с USMTX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PCTIX и PFN

PCTIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PCTIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTIX
Ранг доходности на риск PCTIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.19

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.33

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.26

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

1.01

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCTIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCTIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.19

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.28

+0.53

Корреляция

Корреляция между PCTIX и PFN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTIX и PFN

Дивидендная доходность PCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		3.38%3.60%3.73%3.47%1.97%1.76%2.01%2.63%2.97%3.04%2.95%2.81%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PCTIX и PFN

Максимальная просадка PCTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCTIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-80.08%

+63.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-10.77%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-33.45%

+16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.98%

-45.70%

+28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-6.29%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-11.89%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.81%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) составляет 1.03%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCTIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

6.56%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

8.40%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

13.35%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

14.75%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

18.16%

-13.76%