Сравнение PCTIX с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
PCTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCTIX и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCTIX и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTIX PIMCO California Municipal Bond Fund | -0.43% | 3.92% | 3.12% | 7.98% | -10.90% | 1.96% | 6.89% | 9.11% | 1.11% | 7.30% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.03% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PCTIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции PCTIX превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.32% соответственно.
PCTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.66%
VGIT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCTIX и VGIT
PCTIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.
Доходность на риск
PCTIX vs. VGIT — Ранг доходности на риск
PCTIX
VGIT
Сравнение PCTIX c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTIX | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.63 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.78 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 5.53 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTIX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.06 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.29 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.50 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PCTIX и VGIT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTIX и VGIT
Дивидендная доходность PCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VGIT в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTIX PIMCO California Municipal Bond Fund | 3.38% | 3.60% | 3.73% | 3.47% | 1.97% | 1.76% | 2.01% | 2.63% | 2.97% | 3.04% | 2.95% | 2.81% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.81% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок PCTIX и VGIT
Максимальная просадка PCTIX за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTIX и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCTIX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -16.05% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -2.42% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -15.02% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.98% | -16.05% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.97% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.54% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.78% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTIX и VGIT
Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что PCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCTIX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.33% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 2.28% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 3.81% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 5.36% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 4.50% | -0.10% |