PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSVX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSVX с NSDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCSVX (PACE Small/Medium Co Value Equity Investments) and NSDVX (North Star Dividend Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PCSVX returned 8.54%/yr vs 7.01%/yr for NSDVX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PCSVX charges 1.02%/yr vs 1.37%/yr for NSDVX.

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCSVX показывает доходность 13.64%, а NSDVX немного ниже – 13.38%. За последние 10 лет акции PCSVX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 8.54% против 7.01% соответственно.

PCSVX

1 день
-0.35%
1 месяц
2.33%
С начала года
13.64%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.60%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.15%
10 лет*
8.54%

NSDVX

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.69%
1 год
19.91%
3 года*
10.81%
5 лет*
3.30%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSVX и NSDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		13.64%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%
NSDVX
North Star Dividend Fund		13.38%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%

Correlation

The correlation between PCSVX and NSDVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2013 г.

0.80

The correlation between PCSVX and NSDVX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с EMPTXPCSVX с UDBPXPCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCSIX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с SSCVXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX

Доходность на риск

PCSVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSVXNSDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.29

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.95

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.82

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

5.32

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSVX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа NSDVX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSVXNSDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и NSDVX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и NSDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSVXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-38.64%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.48%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.96%

-16.41%

-18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-22.58%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-38.64%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-2.66%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-6.54%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.58%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и NSDVX

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSVXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.75%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.52%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

14.79%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

16.07%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

17.69%

+5.29%

Сравнение комиссий PCSVX и NSDVX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и NSDVX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности NSDVX в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSDVX
North Star Dividend Fund		2.94%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.12%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Часто задаваемые вопросы

PCSVX and NSDVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCSVX has higher volatility (4.48%) compared to NSDVX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PCSVX dropped -62.95% vs NSDVX's -38.64%.

PCSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSVX и NSDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор