PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSVX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSVX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSVX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-18.25%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PWTYXPCSVX с PCSGXPCSVX с UDBPXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCMNXPCSVX с PCSIX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий PCSVX и BSCMX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PCSVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSVXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.96

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.74

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.06

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

12.65

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSVX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSVXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.96

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.86

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.30

Корреляция

Корреляция между PCSVX и BSCMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и BSCMX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и BSCMX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSVXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-38.12%

-24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-13.85%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-22.34%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-7.43%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-6.10%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.35%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и BSCMX

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.51% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSVXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.72%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.37%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.03%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

17.85%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

20.69%

+2.28%