PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSVX с BPGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSVX с BPGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCSVX (PACE Small/Medium Co Value Equity Investments) and BPGLX (UBS Global Allocation Fund) are both mutual funds - PCSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by UBS, while BPGLX is a Global Allocation fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCSVX returned 8.54%/yr vs 7.51%/yr for BPGLX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCSVX charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for BPGLX.

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и BPGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCSVX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у BPGLX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции PCSVX превзошли акции BPGLX по среднегодовой доходности: 8.54% против 7.51% соответственно.

PCSVX

1 день
-0.35%
1 месяц
2.33%
С начала года
13.64%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.60%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.15%
10 лет*
8.54%

BPGLX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.42%
6 месяцев
9.18%
1 год
24.47%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSVX и BPGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		13.64%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		8.42%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%

Correlation

The correlation between PCSVX and BPGLX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.77

The correlation between PCSVX and BPGLX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

UBS Global Allocation Fund

Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с EMPTXPCSVX с UDBPXPCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCSIX
Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с EMPTXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCEMXBPGLX с PCMNXBPGLX с PCSIXBPGLX с PCLCX

Доходность на риск

PCSVX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSVXBPGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.60

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.64

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.00

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

12.61

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSVX vs. BPGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа BPGLX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и BPGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSVXBPGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.60

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и BPGLX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и BPGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSVXBPGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-53.03%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.99%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.96%

-11.25%

-23.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-22.24%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-23.37%

-23.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-0.60%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-5.78%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.06%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и BPGLX

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с UBS Global Allocation Fund (BPGLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSVXBPGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.86%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.56%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

10.34%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

10.62%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

10.83%

+12.15%

Сравнение комиссий PCSVX и BPGLX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BPGLX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и BPGLX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности BPGLX в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		1.91%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.12%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Часто задаваемые вопросы

PCSVX and BPGLX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCSVX has higher volatility (4.48%) compared to BPGLX (2.86%). In terms of maximum drawdown, PCSVX dropped -62.95% vs BPGLX's -53.03%.

BPGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSVX и BPGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор