Сравнение PCSFX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.00% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 5.48% против 11.72% соответственно.
PCSFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.48%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и PCBIX
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PCSFX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PCSFX
PCBIX
Сравнение PCSFX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | -0.51 | +2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | -0.61 | +3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.92 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.51 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | -1.52 | +10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.51 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.28 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.62 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.59 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и PCBIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и PCBIX
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.61% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и PCBIX
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -50.25% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -19.29% | +16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -31.17% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -40.56% | +18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -16.88% | +14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -6.50% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 6.53% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.27%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 5.24% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 10.58% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 18.38% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 18.56% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 19.10% | -14.06% |