Сравнение PCSFX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.00% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 5.48% против 15.16% соответственно.
PCSFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.48%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и PBCKX
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PCSFX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PCSFX
PBCKX
Сравнение PCSFX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | -0.02 | +2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 0.11 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.01 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.01 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | -0.02 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.02 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.36 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и PBCKX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и PBCKX
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.61% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и PBCKX
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -38.00% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -19.10% | +16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -38.00% | +19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -38.00% | +15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -16.13% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -5.64% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 5.66% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.27%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 6.49% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 11.83% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 19.60% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 20.34% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 20.15% | -15.11% |