PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSFX с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSFX с FPEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).

PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSFX и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSFX и FPEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у FPEIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции PCSFX превзошли акции FPEIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.99% соответственно.

PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Securities Fund

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с DPIIXPCSFX с CICVXPCSFX с FIQVXPCSFX с FACVX
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS

Сравнение комиссий PCSFX и FPEIX

PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

PCSFX vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSFX c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSFXFPEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.74

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.24

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.65

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

6.10

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSFX vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSFX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSFX и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSFXFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.74

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.77

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.82

+0.27

Корреляция

Корреляция между PCSFX и FPEIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSFX и FPEIX

Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности FPEIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Просадки

Сравнение просадок PCSFX и FPEIX

Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и FPEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSFXFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-27.83%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.62%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-19.66%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-27.83%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.62%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.88%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.98%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSFX и FPEIX

Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSFXFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.28%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.26%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

3.82%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

5.22%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

6.52%

-1.48%