PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSFX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSFX с CMNWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).

PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSFX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSFX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.00%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.89%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Доходность по периодам

С начала года, PCSFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 5.48% против 14.07% соответственно.

PCSFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.02%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.48%

CMNWX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.87%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Securities Fund

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с DPIIXPCSFX с PFINXPCSFX с CICVXPCSFX с FIQVXPCSFX с FACVX
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с PNRAXCMNWX с MRGAXCMNWX с JEPI

Сравнение комиссий PCSFX и CMNWX

PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.

CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

PCSFX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSFX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSFXCMNWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.88

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.39

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.40

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

6.59

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSFX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSFX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа CMNWX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSFX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSFXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.88

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.82

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.69

+0.40

Корреляция

Корреляция между PCSFX и CMNWX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSFX и CMNWX

Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.61%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.10%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%

Просадки

Сравнение просадок PCSFX и CMNWX

Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и CMNWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSFXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-50.43%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-11.50%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-23.35%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-33.26%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-6.19%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-6.99%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.44%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSFX и CMNWX

Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.27%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSFXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

5.65%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

10.00%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

17.54%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

16.81%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

17.17%

-12.13%