Сравнение PCS с VCIT
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCS is actively managed, while VCIT is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PCS charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности PCS и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%.
PCS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам PCS и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.16% | 2.22% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.18% | 2.85% |
Correlation
The correlation between PCS and VCIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. VCIT — Ранг доходности на риск
PCS
VCIT
Сравнение PCS c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.75 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и VCIT
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -20.56% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.36% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -3.16% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и VCIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 4.10% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 6.61% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 6.28% | -4.69% |
Сравнение комиссий PCS и VCIT
PCS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и VCIT
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VCIT в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and VCIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for PCS.
VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.01% for PCS.
They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для PCS и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор