Сравнение PCS с LQDH
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PCS charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности PCS и LQDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%.
PCS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам PCS и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.16% | 2.22% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.31% | 3.62% |
Correlation
The correlation between PCS and LQDH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. LQDH — Ранг доходности на риск
PCS
LQDH
Сравнение PCS c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.58 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и LQDH
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -24.63% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.09% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -1.68% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и LQDH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 2.70% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 4.41% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 6.44% | -4.85% |
Сравнение комиссий PCS и LQDH
PCS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и LQDH
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности LQDH в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and LQDH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.
LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.01% for PCS.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для PCS и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор