Сравнение PCS с PFRL
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - PCS is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PCS charges 0.20%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности PCS и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 2.37%.
PCS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.30% | 2.22% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.37% | 2.46% |
Correlation
The correlation between PCS and PFRL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFRL
Сравнение PCS c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCS | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCS и PFRL
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -8.83% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.43% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и PFRL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 1.92% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.60% | 4.83% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.60% | 4.83% | -3.23% |
Сравнение комиссий PCS и PFRL
PCS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и PFRL
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PFRL в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.00% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.80% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and PFRL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
PFRL has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 4.00% for PCS.
PCS is categorized as Corporate Bonds, while PFRL is Bank Loan. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.72% for PFRL.
Подберите оптимальное распределение для PCS и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор