PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRPX с RYMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.07%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 9.25% против 0.96% соответственно.

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с PQCMX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий PCRPX и RYMEX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRPX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.04

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.70

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.59

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

9.58

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между PCRPX и RYMEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и RYMEX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности RYMEX в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и RYMEX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRPXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-93.96%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.86%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-30.45%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-69.87%

+30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-84.04%

+75.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-69.16%

+29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.45%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и RYMEX

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) составляет 7.22%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRPXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

11.73%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

16.53%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

21.32%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

22.05%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

27.62%

-10.50%