Сравнение PCRPX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRPX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 9.25% против 2.27% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.25%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRPX и PTTRX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PCRPX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PCRPX
PTTRX
Сравнение PCRPX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.97 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.37 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.69 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 4.99 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.97 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.11 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.15 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между PCRPX и PTTRX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и PTTRX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и PTTRX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRPX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -19.28% | -52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -3.67% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -19.28% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -19.28% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -2.78% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | -2.19% | -37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.24% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и PTTRX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRPX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 2.05% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 3.00% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 5.15% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 6.20% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 5.19% | +11.93% |