PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRPX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.27% соответственно.

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с BRCAX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий PCRPX и PCLAX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRPX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.65

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.17

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.92

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

8.05

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.30

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.14

-0.13

Корреляция

Корреляция между PCRPX и PCLAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и PCLAX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и PCLAX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRPXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-68.19%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.92%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-21.75%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-52.00%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-1.07%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-25.91%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.97%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и PCLAX

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) составляет 7.22%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRPXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

10.45%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.79%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.96%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

19.26%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

40.64%

-23.52%