PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRPX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 9.25% против 8.74% соответственно.

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с BRCAX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGTXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAX

Сравнение комиссий PCRPX и BRCYX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRPX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.57

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.10

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

4.84

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

16.14

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа BRCYX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.57

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.18

-0.16

Корреляция

Корреляция между PCRPX и BRCYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и BRCYX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и BRCYX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRPXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-60.05%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.10%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-20.42%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-38.09%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

0.00%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-27.49%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.73%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и BRCYX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеют волатильность 7.22% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRPXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.95%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.76%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

17.02%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

15.62%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

14.21%

+2.91%