PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с PCN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.21%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: -2.00% против 8.27% соответственно.

PCRIX

1 день
0.92%
1 месяц
9.45%
С начала года
21.21%
6 месяцев
25.18%
1 год
28.13%
3 года*
14.86%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.00%

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PCRIX и PCN

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

-0.20

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

-0.15

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.20

+3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

-0.66

+10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.20

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.39

-0.50

Корреляция

Корреляция между PCRIX и PCN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и PCN

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PCN в 11.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и PCN

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-61.12%

-27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-13.78%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-33.39%

-44.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-50.27%

-27.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.59%

-6.71%

-73.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-7.22%

-44.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.32%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и PCN

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.81%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

8.64%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

15.69%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

16.55%

+19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

21.97%

+5.21%