PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с CNX1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. CNX1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-5.29%19.98%26.37%55.50%-33.49%28.32%47.63%38.99%-1.30%31.56%
Разные валюты инструментов

PCRIX торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: -1.99% против 18.74% соответственно.

PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%

CNX1.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-2.34%
1 год
24.49%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.00%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Сравнение комиссий PCRIX и CNX1.L

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CNX1.L в 0.36%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

PCRIX vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXCNX1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.23

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.82

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.12

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.74

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CNX1.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.23

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.63

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.95

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.98

-1.10

Корреляция

Корреляция между PCRIX и CNX1.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и CNX1.L

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и CNX1.L

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и CNX1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-27.56%

-60.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-11.03%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-27.56%

-50.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-27.56%

-50.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.56%

-8.21%

-72.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-4.61%

-46.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.68%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и CNX1.L

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.71%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

11.91%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

19.90%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

20.57%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

19.88%

+7.29%