Сравнение PCRIX с CEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и CEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и CEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.21% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 4.19% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям CEF по среднегодовой доходности: -2.00% против 15.03% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 21.21%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -2.00%
CEF
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -15.38%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 30.06%
- 1 год
- 67.97%
- 3 года*
- 36.15%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и CEF
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.
Доходность на риск
PCRIX vs. CEF — Ранг доходности на риск
PCRIX
CEF
Сравнение PCRIX c CEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | CEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.83 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.12 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.61 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 9.68 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.93 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.70 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.23 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и CEF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и CEF
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и CEF
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и CEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -62.29% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -26.77% | +17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -26.77% | -51.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -29.10% | -49.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.59% | -19.41% | -61.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -27.38% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 7.23% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и CEF
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 7.29%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 14.73% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 35.36% | -22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 37.38% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 23.78% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 21.58% | +5.60% |