PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEF с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и iShares Silver Trust (SLV).

CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CEF и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEF и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		4.19%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции CEF уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 15.03% против 16.87% соответственно.

CEF

1 день
5.58%
1 месяц
-15.38%
С начала года
4.19%
6 месяцев
30.06%
1 год
67.97%
3 года*
36.15%
5 лет*
21.95%
10 лет*
15.03%

SLV

1 день
7.27%
1 месяц
-19.83%
С начала года
5.77%
6 месяцев
60.82%
1 год
119.88%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с TYGCEF с IAU
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Сравнение комиссий CEF и SLV

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

CEF vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.11

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.20

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.82

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

8.79

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.69

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.03

Корреляция

Корреляция между CEF и SLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и SLV

Ни CEF, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEF и SLV

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-76.28%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-42.45%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-42.45%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-42.81%

+13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-35.47%

+16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-44.76%

+17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

13.63%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и SLV

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 14.73%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

18.91%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

57.27%

-21.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

57.07%

-19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

35.28%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

31.36%

-9.78%