PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с TUA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRB с TUA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).

PCRB и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRB и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и TUA

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.24%7.21%1.91%2.41%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-3.40%7.27%-3.59%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -3.40%.

PCRB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.30%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUA

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-0.70%
3 года*
-1.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC
Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с BUCKTUA с IEFTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с VGUS

Сравнение комиссий PCRB и TUA

PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Доходность на риск

PCRB vs. TUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBTUADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.09

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.08

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.10

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

-0.29

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. TUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TUA равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBTUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.09

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.08

+0.73

Корреляция

Корреляция между PCRB и TUA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и TUA

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности TUA в 3.75%

TTM2025202420232022
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.90%4.30%4.38%3.65%0.00%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.75%3.84%5.19%4.83%0.15%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и TUA

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и TUA.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRBTUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-15.85%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-6.04%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-8.17%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-8.35%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.12%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и TUA

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.53%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRBTUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

3.08%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

4.61%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

7.65%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

10.93%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

10.93%

-5.23%