Сравнение PCRB с PIFI
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и PIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRB и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.40% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.05% | 6.29% | 2.52% | 2.52% |
Correlation
The correlation between PCRB and PIFI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between PCRB and PIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. PIFI — Ранг доходности на риск
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIFI
Сравнение PCRB c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRB | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRB и PIFI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -10.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и PIFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.69% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.47% | — |
Сравнение комиссий PCRB и PIFI
PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и PIFI
PCRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 4.47% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
PCRB and PIFI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 4.47% for PIFI.
They also come from different issuers: Putnam and ClearShares. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.45% for PIFI.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и PIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор