PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRB с PIFI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

PCRB и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRB и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и PIFI

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%1.91%2.41%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.11%6.29%2.52%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.11%.

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.15%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с IBTOPIFI с MAGGPIFI с FSECPIFI с UNIYPIFI с AGGH

Сравнение комиссий PCRB и PIFI

PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -

Доходность на риск

PCRB vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.16

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.28

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

8.00

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFI равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.24

+0.41

Корреляция

Корреляция между PCRB и PIFI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и PIFI

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности PIFI в 3.75%

TTM20252024202320222021
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и PIFI

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRBPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-10.59%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-1.85%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.21%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.29%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.53%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и PIFI

Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRBPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.11%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.77%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

2.88%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

3.64%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

3.51%

+2.20%