PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRB с PHYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD).

PCRB и PHYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRB и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и PHYD

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.24%7.21%1.91%2.41%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 0.42%.

PCRB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.30%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с XHYHPHYD с PEMX

Сравнение комиссий PCRB и PHYD

PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -

Доходность на риск

PCRB vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBPHYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.65

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.60

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.24

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

12.01

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PHYD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.67

-1.03

Корреляция

Корреляция между PCRB и PHYD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и PHYD

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности PHYD в 9.76%

TTM202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.90%4.30%4.38%3.65%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и PHYD

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и PHYD.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRBPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-4.33%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.71%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.49%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.65%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.69%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и PHYD

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.53%, в то время как у Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRBPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.91%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.64%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

5.04%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

4.65%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

4.65%

+1.05%