Сравнение PCRB с MAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG).
PCRB и MAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRB и MAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRB и MAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.91% | 4.46% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | -0.07% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у MAGG с доходностью -0.07%.
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRB и MAGG
PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAGG в 0.40%.
Доходность на риск
PCRB vs. MAGG — Ранг доходности на риск
PCRB
MAGG
Сравнение PCRB c MAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | MAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.54 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.98 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 5.09 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.08 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PCRB и MAGG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и MAGG
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности MAGG в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и MAGG
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки MAGG в -4.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и MAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRB | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -4.56% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.53% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.74% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.24% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.98% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и MAGG
Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) имеют волатильность 1.56% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRB | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.54% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.99% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.50% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 4.82% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 4.82% | +0.89% |