Сравнение PCRB с EAGG
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. PCRB is actively managed, while EAGG is passively managed. Over the past 3 years, PCRB returned 4.09%/yr vs 3.84%/yr for EAGG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for EAGG.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и EAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у EAGG с доходностью 0.26%.
PCRB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAGG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRB и EAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.32% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.26% | 7.18% | 1.12% | 2.36% |
Correlation
The correlation between PCRB and EAGG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between PCRB and EAGG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. EAGG — Ранг доходности на риск
PCRB
EAGG
Сравнение PCRB c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | EAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.86 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.75 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и EAGG
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и EAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -18.74% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.75% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -6.20% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.79% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -6.05% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.89% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и EAGG
Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеют волатильность 1.32% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.26% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.67% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.79% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 6.03% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.50% | +0.13% |
Сравнение комиссий PCRB и EAGG
PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и EAGG
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности EAGG в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.79% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PCRB and EAGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCRB has higher volatility (1.32%) compared to EAGG (1.26%). In terms of maximum drawdown, PCRB dropped -7.20% vs EAGG's -18.74%.
On 3-year performance, PCRB leads with 4.09% vs 3.84% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PCRB has performed better with a 4.09% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 4.01% for EAGG.
They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.10% for EAGG.
EAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и EAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор