PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с EAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRB с EAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG).

PCRB и EAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRB и EAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и EAGG

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.24%7.21%1.91%2.41%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.05%7.18%1.12%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 0.05%.

PCRB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.30%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAGG

1 день
0.04%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.96%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC
Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с FIBREAGG с BAGSXEAGG с VCIT

Сравнение комиссий PCRB и EAGG

PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PCRB vs. EAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBEAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.69

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

4.61

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. EAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAGG равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBEAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.27

Корреляция

Корреляция между PCRB и EAGG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и EAGG

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности EAGG в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.90%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		3.97%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и EAGG

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и EAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRBEAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-18.74%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.49%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.99%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-6.12%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.92%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и EAGG

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.53%, в то время как у iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRBEAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.62%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.55%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.34%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

6.01%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

5.53%

+0.17%